證 券有限責任公司融資融券交易監控與平倉管理辦法

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1、XX證券有限責任公司融資融券交易監控與平倉管理辦法第一章 總 則第一條 為全面、及時地掌握和控制融資融券業務過程中的交易風險，提高 交易監控與強制平倉操作的管理效率，根據中國證監會頒布的證券公司融資融 券業務試點管理辦法、證券公司融資融券業務試點內部控制指引等有關規定， 以及公司融資融券業務試點管理辦法等制度，制定本辦法。第二條 公司對融資融券業務建立實時盯市系統，實現業務總量監控、信用 賬戶分類監控、自動預警等功能。融資融券業務部負責對客戶信用賬戶進行實時監控，逐日盯市，發出追加擔 保物指令，發出并執行強制平倉指令等。第三條 本辦法適用于公司融資融券業務有關的部門及各營業部。第二章 部門及崗

2、位設置第四條 融資融券業務部下設二級部門交易監控部，交易監控部下設交易監 控崗、交易執行崗，負責融資融券業務中的風險監控、預警及執行等，交易監控 崗與交易執行崗不得由同一人兼任。第五條 交易監控部職責 交易盯市與預警；執行強制平倉；融資融券業務事中風險監控；協助違約債 務清償；融資融券反洗錢防范與監控；融資融券業務合規管理；協調營業部進行 前端控制；牽頭處置緊急和突發事件。第六條 交易監控部各崗位職責 交易監控崗：交易監控崗每日對監控指標進行實時監控并記錄，建立監控日 志；對客戶信用賬戶進行實時監控，逐日盯市，發出追加擔保物指令、余券劃轉 指令等；制定強制平倉預案、發出強制平倉指令，制作并發布

3、強制平倉報告；監 控擔保物以及市場的重大變化；記錄追加擔保物和強制平倉記錄；按日對客戶信 用賬戶進行風險分類等。交易執行崗：執行強制平倉指令，將交易執行行為和交易執行結果報交易監 控崗；收盤后，及時完成強制平倉報告中有關交易行為和交易結果部分的內容及 例行的分析報告；執行余券劃轉操作等。第三章 監控指標第七條 公司為實時監控融資融券業務對凈資本充足率和資產流動性等風險 指標的影響，根據監管部門的有關規定及公司業務特點，對融資融券業務設置總 量監控、集中度監控、信用賬戶監控三大類共二十項指標（附件一：融資融券 業務實時監控指標），具體指標如下：一、總量監控：（一）全體客戶融資規模占公司凈資本比例

4、；（二）全體客戶融券規模占公司凈資本比例；（三）全體客戶融資規模占公司融資總額度比例；（四）全體客戶融券規模占公司融券總額度比例；（五）全體客戶融資融券實際總規模與董事會審批融資融券規模上限比例；（六）全體客戶融資（融券）授信額度與公司融資（融券）總額度上限的比 例。二、集中度監控：（一）全體客戶單一擔保證券的市值與該證券總市值比例；（二）全體客戶對單一證券融資規模占公司凈資本比例；（三）全體客戶對單一證券融券規模占公司凈資本比例；（四）單一客戶融資對單一證券的持倉規模與該證券流通股本的比例；（五）單一客戶融券對單一證券的持倉規模與該證券流通股本的比例；（六）全體客戶融資對單一證券的持倉規模與

5、該證券流通股本的比例；（七）全體客戶融券對單一證券的融券規模與該證券流通股本的比例。三、信用賬戶監控：（一）單一客戶融資規模占凈資本比例；（二）單一客戶融券規模占凈資本比例；（三）單一客戶融資規模占公司融資總額度的比例；（四）單一客戶融券規模占公司融券總額度的比例；（五）單一客戶單一擔保證券的市值與該證券流通市值的比例；（六）客戶信用賬戶警戒線（維持擔保比例）；（七）客戶信用賬戶平倉線（維持擔保比例）。以上指標及其閥值的確定、調整須經融資融券業務審核委員會批準。第八條 公司根據客戶信用賬戶風險狀況設置警戒線、平倉線兩級預警線。 警戒線為維持擔保比例=150%，平倉線為維持擔保比例=130%。警

6、戒線、平倉線參 數的確定、調整須經融資融券業務審核委員會批準執行。一、當客戶信用賬戶維持擔保比例低于警戒線 150%時，系統自動預警；二、當客戶信用賬戶維持擔保比例低于平倉線 130%時，系統自動預警，直 至客戶采取追加擔保物措施或被強制平倉，維持擔保比例達到 150%或以上時， 預警取消。第九條 當監控指標日間觸及預警閥值時，實時盯市系統開始預警；當客戶 委托觸及交易控制上限時，系統根據控制參數對客戶委托進行實時限制，并做出 提示。交易監控崗每日對日間監控指標的預警情況實時記錄，建立融資融券業 務監控日志（格式見附件二），相關情況應及時交融資融券業務部客戶信用管理 崗，由客戶信用管理崗及營業

7、部客戶推薦人通知客戶。第四章 逐日盯市第十條 交易監控崗負責融資融券業務的實時盯市，系統每日計算客戶信用 賬戶的維持擔保比例，對客戶信用賬戶資產進行監控。第十一條 交易監控崗根據設置的警戒線、平倉線兩級預警參數進行監控， 并根據不同預警情況采取相應措施。第十二條 融資融券業務系統（即柜臺系統）根據每日清算后客戶信用賬戶 維持擔保比例及強制平倉等情況，將客戶下一交易日的信用賬戶狀態分為四類：一、日終清算后，維持擔保比例150%的賬戶為正常類賬戶；二、日終清算后，150%維持擔保比例130%的賬戶（不包括處于追加擔保 物通知規定期限第一個交易日和第二個交易日的賬戶、當日強制平倉未完成的 賬戶），為

8、重點關注類賬戶；三、日終清算后，維持擔保比例 130%的賬戶（不包括處于追加擔保物通 知規定期限第二個交易日及當日強制平倉未完成的賬戶），為預平倉類賬戶；四、追加擔保物通知規定期限第一個交易日及第二個交易日日終清算后 維持擔保比例連續兩日均 150%的賬戶或當日強制平倉未完成的賬戶為平倉類 賬戶。交易監控崗根據客戶信用賬戶分類情況，每個交易日制作融資融券業務資 產分類報表（格式見附件三）。第十三條 對重點關注類賬戶，交易監控崗于每日上午 9：00 之前將經交易 監控部經理復核后的重點關注類客戶名單（格式見附件四）轉交給客戶信用 管理部客戶信用管理崗，由客戶信用管理崗通知所在營業部客戶推薦人。推

9、薦人 應及時與相關客戶取得聯系，向客戶說明追加擔保物的規則，提醒客戶實時關注 信用賬戶的維持擔保比例情況。同時公司客服中心也應在當日上午9：00 之前， 根據融資融券業務部的指令，通過錄音電話或短信、電子郵件等方式做上述通知。第五章 擔保物追加第十四條 對于預平倉類賬戶，應啟動追加擔保物流程。交易監控崗應在每 日清算完成后，將經交易監控部經理復核后的預平倉類客戶名單（格式見附 件五）轉交給客戶信用管理部客戶信用管理崗。由客戶信用管理崗出具追加擔 保物通知（格式見附件六），按照客戶簽訂合同時約定的通知方式，于T+1日（T 日為信用賬戶日終清算后維持擔保比例首次低于 130%日，以下同）上午 9：

10、00 之前發送給客戶，同時以電子郵件等有效方式發送給相關營業部客戶推薦人，由 推薦人核實客戶是否收到。第十五條 營業部客戶推薦人在收到客戶的追加擔保物通知后應當立即 與客戶取得聯系，向客戶提示信用賬戶存在的風險，說明追加擔保物的業務規則， 了解客戶意愿，并依據聯系情況及客戶普通賬戶資產狀況等填寫客戶追加擔保 物通知情況反饋表（格式見附件七），通過電子郵件反饋至融資融券業務部客戶 信用管理崗、交易監控崗。第十六條 追加擔保物通知發送后，客戶信用管理崗在柜臺系統中標注 通知狀態，還應填制客戶追加擔保物通知記錄單（格式見附件八），記錄追加 擔保物通知的情況轉交交易監控崗。第十七條 追加擔保物通知發出

11、后，交易監控崗負責跟蹤并在客戶追 加擔保物通知記錄單中記錄客戶追加擔保物的情況，作為是否啟動強制平倉流 程的依據之一?？蛻糇芳訐Ｎ锿ㄖ涗泦谓挥煽蛻粜庞霉芾韻彺鏅n，作為 今后對客戶征信評估的依據。第十八條 客戶追加擔保物的方式包括：轉入現金、轉入可充抵保證金證券、 自行平倉。第六章 強制平倉第十九條 強制平倉條件當出現下列情況之一時，視為達到強制平倉條件，應對客戶信用賬戶進行強 行平倉：一、在T+1日、T+2日（即追加擔保物通知規定的第一個和第二個交易日）日終清算后客戶信用賬戶的維持擔保比例連續兩日均低于 150%；二、客戶單筆融資、融券合約的期限屆滿，未按時了結該筆合約；三、融券賣出的證券

12、終止上市、要約收購、吸收合并的，客戶未在證券發行 人發布正式公告日起五個交易日內了結該筆融券交易；四、協助司法機關依法對客戶信用賬戶記載的權益采取財產保全或者強制執 行措施，公司為收回因向客戶融資融券所生債權；五、出現法定或約定解除或終止融資融券合同的情形，客戶未在規定期限內 償還融資融券債務。第二十條 對于達到強制平倉條件的信用賬戶，在強制平倉完成前，對該信 用賬戶進行交易限制，禁止客戶所有委托買賣行為，禁止直接還款、直接還券、 賣券還款及買券還券等。第二十一條 客戶信用賬戶達到強制平倉條件時，交易監控崗應在當日制訂 強制平倉預案、填寫強制平倉審批表（格式見附件九），經交易監控部經理審 核后

13、，報融資融券業務部及風險管理部負責人審批。審批通過后，由交易執行崗 按照強制平倉審批表進行強制平倉操作。第二十二條 強制平倉操作強制平倉過程中，交易執行崗可以對客戶信用賬戶內的資產作如下處置：一、使用信用賬戶內的資金或證券償還融資或融券負債；二、賣出信用賬戶內的可交易證券；三、使用信用賬戶內的資金買入證券等。第二十三條 強制平倉的順序強制平倉操作以最有利于成交并兼顧客戶損失較小為原則?？蛻粜庞觅~戶同 時存在融資負債和融券負債的，按照先償還融券負債、后償還融資負債的順序進 行強制平倉。融券業務強制平倉時，如客戶信用證券賬戶中有與融券賣出證券相同的證 券，首先使用客戶信用證券賬戶中與融券賣出證券相

14、同的證券直接還券，直接還 券的順序在買券還券之前。買券還券首先使用融券賣出的凍結資金，當凍結資金 不足時，使用客戶信用資金賬戶中的可用資金余額；當以上買券還券仍無法完成 強制平倉金額或數量時，將客戶信用賬戶中的擔保證券賣出，并將賣出所得資金 用以買券還券。賣出客戶信用賬戶中擔保證券的順序與以下融資的平倉順序相 同。融資業務強制平倉時，首先使用客戶信用賬戶內的現金直接還款，不足歸還 負債時，根據市場交易情況，剔除停牌證券，原則上按國債、其他債券、基金（按 債券型基金、混合型基金、股票型基金順序）、股票、權證、其他證券資產的先 后順序進行平倉。在同類證券中的平倉以折算率高低為委托順序，折算率高的先

15、 執行；相同折算率的證券按其市值大小為委托順序，市值大的先執行。上述折算率以公司公布的折算率為準，市值以上一交易日收盤價計算。第二十四條 強制平倉金額與數量強制平倉按照以下原則確定強制平倉金額與數量:在強制平倉條件之（一）的情況下，交易監控崗應按照T+2日客戶賬戶內各 證券及融券賣出的標的證券的收盤價來計算T+3日出現漲跌停極端情況下的收盤 價，以此收盤價計算出T+3日收盤時客戶信用賬戶維持擔保比例恢復到150%的強 制平倉金額；強制平倉操作時按照以上強制平倉順序依次確定實際強制平倉數 量，直至申報證券的數量可達到強制平倉金額；在強制平倉條件之（二）和強制平倉條件之（三）的情況下，強制平倉金額

16、與數量為能滿足客戶清償該筆融資、融券負債為下限；在強制平倉條件之（四）和強制平倉條件之（五）的情況下， 強制平倉金 額與數量為能滿足客戶所欠公司債務為下限，該債務為客戶所欠公司債務本金、 證券、利息及費用等的總和。第二十五條 強制平倉執行交易監控崗填寫的強制平倉審批表經融資融券業務部及風險管理部負責 人簽字批準后，交易執行崗立即進行強制平倉操作。對于強制平倉條件之（一）的情形，在T+3日開盤前由交易執行崗對平倉類 客戶維持擔保比例進行判斷，如客戶在開盤前補足了擔保物，交易執行崗發起撤 銷強制平倉指令的申請，填寫撤銷強制平倉指令申請書（格式見附件十），經 交易監控崗、交易監控部經理復核，由融資融

17、券業務部及風險管理部負責人會簽 后生效。如客戶在開盤前未補足擔保物，則在開盤后進行強制平倉操作，若強制 平倉金額或數量達到了強制平倉審批表的要求則強制平倉結束。對于強制平倉條件之（二）的情形，經過強制平倉，若客戶該筆負債全部償 還，則強制平倉結束，否則于下一交易日繼續執行強制平倉并收回相應債權。對于強制平倉條件之（三）的情形，經過強制平倉，若客戶該筆融券負債全 部償還，則強制平倉結束，否則于下一交易日繼續執行強制平倉并收回相應債權。對于強制平倉條件之（四）和強制平倉條件之（五）的情形，經過強制平倉， 若客戶賬戶的所有負債已經全部償還，則強制平倉結束，否則于下一交易日繼續 執行強制平倉并收回相應

18、債權。在強制平倉過程中，為維護客戶利益，在不違反上述規定的前提下，融資融 券業務部可對強制平倉節奏、強制平倉時機等具體細節，視情況靈活把握，盡量 減少客戶損失，避免客戶糾紛。強制平倉證券因達到漲跌幅限制無法成交的，在 下一交易日繼續執行強制平倉。連續兩個交易日內無法成交的，交易執行崗向部 門負責人報告，公司在繼續執行強制平倉的同時，啟動其他追償債務方式。第二十六條 解除客戶交易等權限的限制對于強制平倉條件之（一）的情形，交易執行崗在強制平倉結束后填寫強 制平倉完成狀態修改記錄單（格式見附件十一），經交易監控崗、交易監控部經 理復核，由融資融券業務部負責人審批同意后，解除客戶信用賬戶除融資買入、

19、 融券賣出及普通買入以外的交易限制。強制平倉結束清算后，如客戶信用賬戶維 持擔保比例150%,解除客戶信用賬戶的交易限制；如客戶信用賬戶維持擔保比 例150%，則強制平倉未完成，客戶賬戶仍為平倉類，繼續保持平倉類賬戶的交 易限制。對于強制平倉條件之（二）和強制平倉條件之（三）的情形,交易執行崗在 強制平倉結束后填寫強制平倉完成狀態修改記錄單,經交易監控崗、交易監 控部經理復核,由融資融券業務部負責人審批同意后,解除客戶信用賬戶的交易 限制。對于強制平倉條件之（四）和強制平倉條件之（五）的情形,交易執行崗在 強制平倉結束后填寫強制平倉完成狀態修改記錄單,經交易監控崗、交易監 控部經理復核,由融資

20、融券業務部負責人審批同意后,解除客戶信用賬戶擔保物 轉出的限制。第二十七條 強制平倉結束后,交易執行崗應制作強制平倉報告（格式見 附件十二）記錄強制平倉的交易行為和交易結果,如當日未完成強制平倉或未按 強制平倉預案執行強制平倉,應說明原因。強制平倉報告應于強制平倉結束 當天轉交至交易監控崗簽署意見,經交易監控部經理審核、部門負責人審定后報 公司風險管理部及合規管理部備案。第二十八條 交易監控崗將強制平倉報告分別轉發客戶信用管理部和征 信授信管理部?？蛻粜庞霉芾韻徧顚憦娭破絺}結果通知（格式見附件十三） 發送給客戶及營業部客戶推薦人；征信調查崗以此作為調整客戶信用等級和授信 額度的依據。第七章 附

21、則第二十九條 本辦法由融資融券業務部負責解釋和修訂。第三十條 本辦法經總裁辦公會批準后,自頒布之日起執行。附件一：XX證券有限責任公司融資融券業務實時監控指標公司設置以下監控指標及標準對融資融券業務情況進行實時監控：類別指標閥值監管閥值總量監控1、全體客戶融資規模占公司凈資本比例80%一2、全體客戶融券規模占公司凈資本比例20%一3、全體客戶融資規模占公司融資總額度比例100%一4、全體客戶融券規模占公司融券總額度比例100%一5、全體客戶融資融券實際總規模與董事會審批融資融券規模上限比例100%一6、全體客戶融資（融券）授信額度與公司融資（融券）總額度上限的100%一比例1、全體客戶單一擔保

22、證券的市值與該證券總市值比例16%20%2、全體客戶對單一證券融資規模占公司凈資本比例10%一集中3、全體客戶對單一證券融券規模占公司凈資本比例5%一度監4、單一客戶融資對單一證券的持倉規模與該證券流通股本的比例1%一控5、單一客戶融券對單一證券的持倉規模與該證券流通股本的比例0.5%一6、全體客戶融資對單一證券的持倉規模與該證券流通股本的比例5%25%7、全體客戶融券對單一證券的融券規模與該證券流通股本的比例2%25%1、單一客戶融資規模占凈資本比例2%5%2、單一客戶融券規模占凈資本比例1%5%信用3、單一客戶融資規模占公司融資總額度的比例5%一賬戶4、單一客戶融券規模占公司融券總額度的比

23、例5%一監控5、單一客戶單一擔保證券的市值與該證券流通市值的比例2%一6、客戶信用賬戶警戒線（維持擔保比例）150%一7、客戶信用賬戶平倉線（維持擔保比例）130%一各監控指標閥值設定情況如下一、總量監控指標：（一）當全體客戶融資規模占公司凈資本比例超過64，每超過 4，系統自動預警。 當該比例達到 80時，限制公司所有客戶的融資買入，直至該指標低于80。（二）當全體客戶融券規模占公司凈資本比例超過16，每超過 1，系統自動預警。 當該比例達到 20時，限制公司所有客戶的融券賣出，直至該指標低于20。（三）當全體客戶融資規模占公司融資總額度超過80，每超過 5，系統自動預警。 當該比例達到 1

24、00時，限制公司所有客戶的融資買入，直至該指標低于100。（四）當全體客戶融券規模占公司融券總額度超過80，每超過 5，系統自動預警。 當該比例達到 100時，限制公司所有客戶的融券賣出，直至該指標低于100。（五）全體客戶融資融券實際總規模與董事會審批融資融券規模上限比例達到80%，系 統自動預警。當該比例達到100時，限制公司所有客戶的融資買入、融券賣出，直至該指 標低于 100。（六）全體客戶融資（融券）授信額度與公司融資（融券）總額度上限的比例80%，系 統自動預警。當該比例達到100時，停止公司客戶新增融資（融券）額度，直至該指標低 于100。二、集中度監控指標：（一）當全體客戶單一

25、擔保股票的市值與該股票總市值比例超過12，每超過 1，系 統自動預警。當該比例達到16時，公司不再接受該股票為擔保證券，限制該證券的普通 買入、融資買入，直至該指標低于16。（二）當全體客戶對單一證券融資規模占公司凈資本比例超過8，每超過 0.5，系 統自動預警。當該比例達到10時，限制公司所有客戶對該證券的融資買入，直至該指標 低于 10。（三）當全體客戶對單一證券融券規模占公司凈資本比例超過4%,每超過0.25%, 系統自動預警。當該比例達到 5時，限制公司所有客戶的融券賣出，直至該指標低于5。（四）當單一客戶融資對單一證券的持倉規模與該證券流通股本的比例超過0.8%,每 超過0.05%,

26、系統自動預警。當該比例達到1%時,限制該客戶對該證券的融資買入,直至 該指標低于 1%。（五）當單一客戶對單一證券的融券規模與該證券流通股本的比例超過0.4%,每超過 0.025%,系統自動預警。當該比例達到0.5%時,限制該客戶對該證券的融券賣出,直至 該指標低于 0.5%。（六）當全體客戶融資對單一證券的持倉規模與該證券流通股本的比例超過4%,每超 過0.25%,系統自動預警。當該比例達到5%時,限制公司所有客戶對該證券的融資買入, 直至該指標低于5 %。（七）當全體客戶融券對單一證券的融券規模與該證券流通股本的比例超過1.6%,每 超過0.1%,系統自動預警。當該比例達到2%時,限制公司

27、所有客戶對該證券的融券賣出, 直至該指標低于2 % 。三、信用賬戶監控：（一）當單一客戶融資規模占公司凈資本比例超過1.6%,每超過0.1%,系統自動預 警。當該比例達到2%時,限制該客戶的融資買入,直至該指標低于2%。（二）當單一客戶融券規模占公司凈資本比例超過0.8%,每超過0.05%,系統自動預 警。當該比例達到1%時,限制該客戶的融券賣出,直至該指標低于1%。（三）當單一客戶融資規模占公司融資總額度的比例超過4%,每超過0.25%,系統自 動預警。當該比例達到5%時,限制該客戶的融資買入,直至該指標低于5%。四）當單一客戶融券規模占公司融券總額度的比例超過4，每超過 0.25，系統自

28、動預警。當該比例達到5時，限制該客戶的融券賣出，直至該指標低于5。（五）當單一客戶單一擔保證券的市值與該證券流通市值的比例超過1.6%，每超過 0.1，系統自動預警。當該比例達到2時，限制該客戶繼續轉入該只證券作為擔保物， 直至該指標低于 2。（六）客戶信用賬戶警戒線（維持擔保比例）達到150%時，系統自動預警。（七）客戶信用賬戶平倉線（維持擔保比例）達到130%時，系統自動預警，通知客戶 追加擔保物。附件二：XX證券有限責任公司融資融券業務監控日志制表： 復核： 年 月 日1、全體客戶（單一客戶）融資規模占凈資本比例預警情況臺賬預警指標第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況-一一全體客戶融資

29、規模占凈資本比例二單一客戶融資規模占凈資本比例1客戶代碼12客戶代碼2.N客戶代碼n2、全體客戶（單一客戶）融券規模占凈資本比例預警情況臺賬預警指標第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況-一一全體客戶融券規模占凈資本比例二單一客戶融券規模占凈資本比例1客戶代碼12客戶代碼2.N客戶代碼n3、全體客戶（單一客戶）單只擔保證券的市值與該證券市值比例預警情況臺賬預警指標第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況-一一全體客戶單只擔保證券的市值與 該證券總市值比例-二二單一客戶單只擔保證券的市值與 該證券流通市值比例1客戶代碼12客戶代碼2.N客戶代碼n4、單一證券融資、融券規模占凈資本比例預警情況臺賬證

30、券代碼證券名稱第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況融資融券5、全體客戶融資對單只證券的持倉規模與該證券流通股本的比例預警情況臺賬證券代碼證券名稱第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況6、單一客戶融資對單只證券的持倉規模與該證券流通股本的比例預警情況臺賬證券代碼證券名稱客戶代碼第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況7、全體客戶融券對單只證券的融券規模與該證券流通股本的比例預警情況臺賬證券代碼證券名稱第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況8、單一客戶對單只證券的融券規模與該證券流通股本的比例預警情況臺賬證券代碼證券名稱客戶代碼第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況9、全部客戶（單一客戶）融資規模

31、占公司融資總額度比例預警情況臺賬預警指標第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況-一一全體客戶融資規模占公司融資總額度比例二單一客戶融資規模占公司融資總額度比例1客戶代碼12客戶代碼2.N客戶代碼n10、全部客戶（單一客戶）融券規模占公司融券總額度比例預警情況臺賬預警指標第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況-一一全體客戶融券規模占公司融券總額度比例二單一客戶融券規模占公司融券總額度比例1客戶代碼12客戶代碼2.N客戶代碼n11、全體客戶融資融券總規模占公司董事會決定的融券融券規模上限比例預警情況臺賬預警指標第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況全體客戶融資融券規模占董事會決定的 融券融券規模上

32、限比例12、全體客戶融資（融券）授信額度與公司融資（融券）總額度上限的比例預警情況臺賬預警指標第一次觸發提示時間觸發預警值收盤后情況全體客戶融資授信額度與公司融資總額度 上限的比例全體客戶融券授信額度與公司融券總額度 上限的比例附件三：XX證券有限責任公司融資融券業務資產分類報表年 月 日賬戶分類賬戶數量融資負債（元）融券負債（元）賬戶總資產（元）正常類客戶重點關注類客戶預平倉類客戶平倉類客戶合計制表：復核：附件四：XX證券有限責任公司融資融券業務重點關注類客戶名單年月客戶姓名客戶代碼信用資金賬號維持擔保比例制表： 復核：附件五：XX證券有限責任公司融資融券預平倉類客戶名單年月日客戶姓名客戶代

33、碼信用資金賬號維持擔保比例復核：制表：附件六：XX證券有限責任公司融資融券業務客戶追加擔保物通知尊敬的客戶先生（女士）：我司希望您注意，截 年月日（我司日終清算后），您在我司開立的信用賬戶（資金賬號）情況如下：賬戶資產值： 元，負債： 元，維持擔保比例： %鑒于您的信用賬戶的維持擔保比例已經低于 130%，根據您與我司簽定的融資融券業 務合同（合同編號：）的有關約定，您必須于兩個交易日內，即 年月日時前足額追加擔保物，即采取存入現金、轉入擔保證券或者自行平倉的方式進行追加，以確 保您的信用證券賬戶在 年 月 日（我司日終清算后）維持擔保比例三 %。 否則，我司將于年月日時起對您信用賬戶內的擔保

34、物實施強制平倉。強制平倉一旦啟動，我司將對您的信用賬戶交易予以限制，直至強制平倉結束后您的信 用賬戶才可恢復正常融資融券交易。我司希望與您保持長期友好的合作關系，如有疑問，請與我司融資融券業務部聯系。XX證券有限責任公司部（章）融資融券業務年月日附件七：XX證券有限責任公司融資融券業務客戶追加擔保物通知情況反饋表年月日客戶 代碼客戶 名稱是否聯 系上客 戶客戶是否 收到追加 通知客戶擬采取何種方 式追加（1轉入擔保物2自行平倉）客戶擬追 加時間普通賬戶資 金（萬元）普通賬戶證券 市值情況（萬元）XX證券營業部營業部客戶推薦人附件八：XX證券有限責任公司融資融券業務客戶追加擔保物通知記錄單編號:

35、客戶姓名營業部客戶推薦人客戶代碼信用資金賬號低于平倉線時間維持擔保比例（%）賬戶資產（元）賬戶負債（元）通知客戶方式通知客戶時間擔保物要求到賬時間通知人簽字：日期：年月日復核人簽字：日期：年月日追加擔保物情況記錄追加結果：追加完成追加未完成記錄人簽字：復核人簽字：日期： 年 月曰日期：年 月 日附件九：XX證券有限責任公司融資融券業務強制平倉審批表（一）編號：年 月日客戶姓名客戶代碼信用資金賬號維持擔保比例追加擔保物通知記錄單編號達到強制平倉條件時間年月日時截止年月日清算后，該客戶信用賬戶資產負債狀況如下：單位：元資產合計：其中：現金擔保證券市值負債合計：融資負債應還融資款應付融資利息融資逾期

36、息費應付融資罰息融資負債合計融券負債應償還證券（含權益補償證券）證券代碼證券名稱應償還數量（股）應付融券費用權益補償金額融券逾期息費應付融券罰息融券負債合計根據公司融資融券業務交易監控與平倉管理辦法的有關規定，本人建議于 年月日時起對該信用賬戶進行強行平倉。強制平倉原則為先償還融 券負債，后償還融資負債。強制平倉金額為按照T+2日客戶賬戶內各證券及融券賣出 的標的證券的收盤價來計算T+3日出現漲跌停極端情況下的收盤價，按此收盤價計算 出T+3日收盤時客戶信用賬戶維持擔保比例恢復到150%的強制平倉金額為元。一、融券強制平倉：首先使用擔保證券賬戶內相同的證券直接還券，其次使用信 用賬戶內融券賣出

37、凍結的資金買券還券，不足部分賣出擔保證券賬戶內擔保證券的賣 出資金再買券還券。交易監控崗意見二、融資強制平倉：首先使用賬戶內的現 元直接還款，其次賣出信用賬戶內融資買入的證券還款，不足部分賣出擔保證券賬戶內的擔保證券賣券還款。買券、賣券順序遵照以下平倉預案，依次申報全部可用數量，直至達到上述平倉金額。交易監控部經理意見融資融券業務部負責人意見簽字:簽字:風險管理部 負責人意見簽字：年 月 日買券順序證券代碼證券名稱備注1234賣券順序證券代碼證券名稱備注1234簽字：年 月 日XX證券有限責任公司融資融券業務強制平倉審批表（二）編號： 年 月日客戶姓名客戶代碼信用資金賬號維持擔保比例達到強制平

38、倉條件時間年月日時該客戶已滿足下述第類強制平倉條件:、客戶單筆融資、融券合約的期限屆滿，未按時了結該筆合約；、融券賣出的證券終止上市、要約收購、吸收合并的，客戶未在發布正式公告日起五個交易日內了結該筆融券交易;三、司法機關依法要求公司對客戶信用賬戶資產協助執行的;四、法定或約定解除或終止融資融券合同的情形，客戶尚有未清償債務的。截止年月日清算后，該客戶信用賬戶資產負債狀況如下：單位：元資產合計：其中：現金應還融資款融資逾期息費融資負債合計應償還證券（含權益補償證券）證券代碼應付融券費用融券逾期息費融券負債合計擔保證券市值應付融資利息應付融資罰息證券名稱應償還數量（股）權益補償金額應付融券罰息根

39、據公司融資融券業務交易監控與平倉管理辦法的有關規定，本人建議于.時起對該信用賬戶進行強行平倉。強制平倉原則兀。按照先償還融券負債，后償還融資負債的順序執行，強制平倉金額為.一、融券強制平倉：首先使用擔保證券賬戶內相同的證券直接還券，其次使用信用賬戶內融券賣出凍結的資金買券還券，不足部分賣出擔保證券賬戶內擔保 證券的賣出資金再買券還券。交易監控崗意見二、融資強制平倉：首先使用賬戶內的現金元直接還款，其次賣出 信用賬戶內融資買入的證券還款，不足部分賣出擔保證券賬戶內的擔保證券賣券 還款。買券、賣券順序遵照以下平倉預案，依次申報全部可用數量，直至達到上述 平倉金額。買券順序證券代碼證券名稱備注123

40、4賣券順序證券代碼證券名稱備注1234簽字：年 月 日交易監控部 經理意見簽字：年月日融資融券 業務部負責 人意見簽字：年月日風險管理部 負責人意見簽字：年月日附件十：XX證券有限責任公司融資融券業務撤銷強制平倉指令申請書年月 日附件十一：XX證券有限責任公司融資融券業務強制平倉完成狀態修改記錄單年月日客戶姓名客戶代碼信用資金賬號強制平倉審批表編號強制平倉前維持擔保比例 (%)強制平倉后維持擔保比例 (%)應強制平倉金額(元)已強制平倉金額(元)是否已完成強制平倉：口是解除交易限制類型:融資買入融券賣出擔保物轉入普通買入普通賣出擔保物轉出賣券還款買券還券直接還款直接還券是否已完成強制平倉交易執

41、行崗:交易監控崗復核:交易監控部經理:客戶信用管理崗:修改 記錄附件十二:XX證券有限責任公司融資融券業務客戶強制平倉報告(一)年月日客戶姓名營業部客戶推薦人客戶代碼信用資金賬號低于平倉線時間強制平倉前維持擔保比例(%)強制平倉前賬戶資產（元）強制平倉前賬戶負債（元）平 倉 交 易 記 錄方式時間還款金額或還券數量現券還券現金還款時間證券名稱證券代碼證券數量（股）成父金額（元）備注強制平倉金額（元）強制平倉完成時間強制平倉后信用賬戶情況賬戶資產（元）賬戶負債（元）維持擔保比例（%）交易執行崗意見：是否完成強制平倉： 是 否是否按強制平倉預案執行強制平倉：是 否未完成強制平倉或未按強制平倉預案執

42、行強制平倉的原因：簽字：年 月 日交易監控崗意見：簽字：年 月 日交易監控部經理意見：簽字：年 月 日融資融券業務部負責人意見：簽字：年 月 日XX證券有限責任公司融資融券業務客戶強制平倉報告（二）年月日客戶姓名營業部客戶推薦人客戶代碼信用資金賬號強制平倉前賬戶資產（萬元）強制平倉前賬戶負債（萬元）平倉原因平 倉 交 易 記 錄方式時間還款數量或還券數量現券還券現金還款時間證券名稱證券代碼證券數量（股）成父金額（萬元）備注強制平倉金額（萬元）強制平倉完成時間強制平倉后信用賬戶情況賬戶資產（萬元）賬戶負債（萬元）交易執行崗意見：是否完成強制平倉： 是 否是否按強制平倉預案執行強制平倉：是 否未完

43、成強制平倉或未按強制平倉預案執行強制平倉的原因：簽字：年 月 日交易監控崗意見：簽字：年 月 日交易監控部經理意見：簽字：年 月 日融資融券業務部負責人意見：簽字：年 月 日附件十三：XX證券有限責任公司融資融券業務強制平倉結果通知尊敬的客戶先生（女士）：根據您與我司簽定的融資融券業務合同（合同編號：）的有關約定，我司于年 月日時起對您信用證券賬戶內的擔保物進行強制平倉操作，強制平倉金額為元。截至年月日（公司日終清算后），您在我司開立的信用交易賬戶（資金賬號）情況如下：賬戶資產值： 元，負債： 元，維持擔保比例： %。此次強制平倉結束。我司希望與您保持長期友好的業務合作關系。如有疑問，請與我司 融資融券業務部聯系。特此通知。XX證券有限責任公司融資融券業務部（章）年月